ハミルトニアンモンテカルロ法

BRANK

はじめに 「ハミルトニアンモンテカルロ法」は、モデルのパラメータを推定する手法であり、 マルコフ連鎖モンテカルロ法（MCMC法）の一種である。 確率的プログラミング言語のStanやPyMCで実装されており、誰でも容易に使うことができる。 様々なパラメータの推定手法 このようなモデルのパラメータを推定する方法に、「EMアルゴリズム」がある。 EMアルゴリズムは、Jensenの不等式を用いて、周辺化対数尤度を下限で近似する。 $ log\ p(x{\mid}{...